VTB Austria разместил CDO на $400 млн на портфель облигаций банков и компаний из РФ, Казахстана и Украины

Австрийская 100%-ная "дочка" ВТБ (РТС: VTBR) - VTB Austria (бывший Donau-Bank AG, Вена) в среду разместила дебютные 5-летние евробонды на $400 млн, обеспеченные долговыми обязательствами (collateralized debt obligation, CDO) банков и компаний из РФ, Казахстана и Украины, сообщил агентству "Интерфакс- АФИ" менеджер отдела структурного финансирования банка VTB Austria Рудольф Труппа.
"Мы очень довольны сделкой. Впервые CDO на портфель эмитентов из стран СНГ получили международные рейтинги от Moody's", - сказал он.

Портфель, получивший название "Sputnik 1 CDO", сформирован из 43 CDS (credit default swaps) на долговые обязательства российских, казахстанских и украинских эмитентов первого эшелона.

Организатором транзакции выступил VTB Austria.

Выпуск евробондов VTB Austria разделен на ряд траншей. Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service, в частности, присвоило ожидаемые рейтинги "А2" двум траншам: траншу "А" на $36 млн с погашением в 2012 году и траншу "Sputnik 1 CDO" на $120 млн. Транши "В" и "С" объемами $36 млн и $28 млн получили соответственно рейтинги "Ваа3" и "Ва2".