Украинским банкам предстоит рассчитывать показатель минимального размера рыночного риска. Соответствующее требование к банковским учреждениям было на днях установлено регулятором, пишет Banker.ua, ссылаясь на данные пресс-службы Нацбанка.
В соответствии с требованиями НБУ, с 6 января в рамках внедрения норм законодательства ЕС и имплементации положений Базельского комитета в части банковского надзора украинские банки начинают рассчитывать минимальный размер рыночного риска.
Что же касается целесообразности имплементации подхода, который базируется на минимальных требованиях к капиталу, то ее в Нацбанке объясняют легкостью реализации метода и простотой инструментов торговой деятельности, удерживаемых украинскими банками.
Так, отмечается в публикации на официальном сайте НБУ, согласно новым требованиям, банки будут рассчитывать минимальный размер рыночного риска в качестве совокупной величины фондового и процентного риска торговой книги, а также валютного и товарного риска (в расчет берется риск опционов, чувствительных к различным видам риска).
При этом валютный и товарный риски, в соответствии с требованиями, будут рассчитываться на инструменты, содержащиеся и в торговой, и в банковской книгах, тогда как фондовый и процентный риск торговой книги – исключительно на инструменты, содержащиеся в торговой книге.
Так, на протяжении полугода, до 15 июля, финучреждениям предстоит разработать внутрибанковские положения для расчета показателя, а с августа по декабрь 2022-го протестировать расчет в пробном режиме, предоставляя текущие результаты в Нацбанк.
Кроме того, минимальный рыночный риск будет включаться банками в расчет нормативов Н2 и Н3 с начала 2023 года.
Стоит отметить, что рыночным риском называют потенциальный ущерб или возможность недополучения доходов на фоне изменения стоимости финансовых инструментов, курсов валют или процентных ставок.
Соответствующее постановление Правления НБУ № 162 вступило в силу 6 января 2022 года.
