Национальный банк Украины обнародовал методологию стресс-тестирования банков в 2019 году, которое начнется в мае. Об этом сообщается на сайте НБУ.
В этом году стресс-тестирование должны пройти 29 учреждений, на которые приходится более 93% активов банковской системы. Как и в прошлом году, банки пройдут стресс-тестирования по базовому и неблагоприятному макроэкономическим сценариям.
"В фокусе нынешнего стресс-тестирования – анализ портфеля потребительских кредитов банков, который стремительно растет в течение последних двух лет. Сейчас связанные с этим риски в целом незначительны, однако недооценка банками кредитного риска и снижение стандартов кредитования могут привести к повышению уязвимости банковского сектора", – говорится в сообщении регулятора.
В неблагоприятном сценарии Нацбанк допускает резкое ухудшение качества кредитов, выданных физлицам. Кроме того, для потребительских кредитов (кроме ипотечных), которые не работают более года, предполагается 100% покрытие капиталом.
"Также в неблагоприятном сценарии жестче будут предположения о динамике процентного спрэда и чистой процентной маржи. Будет допускаться, что доходность по кредитам и другим активам банков остается неизменной, в то время как стоимость обязательств будет расти", – отмечают в НБУ.
Базовый макроэкономический сценарий основывается на публичных прогнозах Национального банка, кроме прогноза изменения обменного курса, для которого использованы данные консенсус прогноза.
Неблагоприятный сценарий построен на гипотетических предположениях макроэкономических показателей, которые приводят к реализации кредитного и рыночного рисков в существенных объемах.
Также это чревато падением реального ВВП на 4,1% в 2019 году и на 3,7% в 2020 году при росте инфляции на 15,8% и 14,8% соответственно, а также девальвацию гривни на конец 2019 года до 37 грн за доллар.
В НБУ подчеркивают, что использованные для неблагоприятного сценария макроэкономические показатели не являются альтернативным прогнозом Национального банка, а только предположениями, которые должны совокупно формировать жесткий сценарий, который выявляет потенциальные потери банков в результате накопленных уязвимостей.
По результатам оценки устойчивости для банков будет определен необходимый уровень норматива достаточности (адекватности) регулятивного капитала (Н2) и норматива достаточности капитала (Н3). Банки должны обеспечить выполнение по ним минимальных требований по базовому сценарию (Н3 – 10% и Н2 – 7%) и сниженные требования по указанным нормативам по неблагоприятному сценарию (5% и 3,5% соответственно) в течение всего прогнозного периода, составляющего три года.
Информация о результатах оценки устойчивости для сектора в целом будет обнародована в сентябре, а в разрезе банков – в декабре 2019 года на сайте Национального банка.
Подходы к стресс-тестированию банков закреплены решением правления НБУ, которое подписано и вступило в силу 22 февраля.
Ранее сообщалось, что Нацбанк отозвал лицензию у платежной системы на гривневые переводы.
ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕСЬ на IBC.UA и получите доступ к системе мониторинга и анализа финансовых рынков.
