Банковская система закончила 2017 год с убытком 24,4 млрд грн. Не только из-за Привата.
В этом году регулятор усилит надзор: с декабря он вводит более сложный норматив краткосрочной ликвидности и запустит обязательные стресс-тестирования для 25 крупнейших банков, рассказала на брифинге замглавы НБУ Катерина Рожкова.
Нацбанк прогнозирует, что из-за перехода на новый стандарт финансового учета МСФО 9 некоторым участникам рынка придется увеличить отчисления в резервы, а в отдельных случаях понадобится докапитализация.
LIGA.net публикует основные тезисы из отчета Нацбанка.
Убыточных стало меньше
Количество убыточных банков в 2017-м сократилось до 18 - годом ранее отрицательный результат показывали 33 финучреждения, отмечает директор департамента финансовой стабильности НБУ Виталий Ваврищук.
За год рынок сократился на 14 игроков (1,7% активов системы): 4 из них стали финкомпаниями, еще один банк завершил слияние с другой структурой (пара Индустриалбанк - Экспресс-Банк).
"Банковский сектор закончил год с убытком 24,4 млрд грн преимущественно из-за увеличения отчислений в резервы со стороны ПриватБанка и двух банков с российским госкапиталом (Проминвестбанк и ВТБ, четвертый крупный убыточный банк - Укрсоцбанк. - Ред.), - говорит Ваврищук. - Операционно сектор показал прибыль - 40,7 млрд грн".
В 2018 году Нацбанк ожидает убыток менее чем у 10 банков. Прогнозировать, сможет ли система закончить год с прибылью, НБУ пока не берется. Существенно повлиять на результат может введение МСФО 9.
"У нас есть предварительная оценка, но более точные результаты мы получим не ранее чем по окончании первого квартала, - поясняет Ваврищук. - Пока можем сказать, что количество операционно убыточных банков (до отчисления в резервы) в прошлом году тоже уменьшилось - с 23 до 14".
Данные о финрезультатах банков могут измениться с учетом аудиторской проверки их годовой отчетности, которая должна завершиться до конца апреля, говорится в документе Нацбанка.
Ближе к людям
Розничное кредитование выросло за год на 42% в основном за счет потребительских кредитов. Самый высокий прирост показали Приват (+61,6%) и банки с частным капиталом (+63,5%). В НБУ отмечают, что такие же темпы сохранятся в ближайшие два года, говорит Ваврищук.
Корпоративный сегмент начал расти только во втором полугодии. Больше других чистые кредиты бизнеса в гривне (общий кредитный портфель с поправкой на отчисления в резервы) нарастили госбанки и "иностранцы": 12,8 и 17,5% соответственно.
"Новые кредиты получали госмонополии, предприятия сферы торговли и сельского хозяйства. Около четверти прироста гривневого портфеля обеспечила реструктуризация старых кредитов в валюте", - говорится в отчете. Стоимость кредитов как для физлиц, так и для юрлиц в 2017 году практически не изменилась, поскольку банки стали повышать ее еще до увеличения учетной ставки НБУ.
Формально качество кредитного портфеля в системе улучшилось, уровень неработающих кредитов (NPL) во втором полугодии сократился на 3,2 п.п. - до 54,5%.
"Это статистический эффект: у банков появились новые кредиты, которые частично разбавили старую проблему, - объясняет Ваврищук. - Две трети NPL в системе приходится на госбанки, качество портфелей которых в прошлом году ухудшилось".
За вычетом госбанков и банков с российским госкапиталом уровень проблемной задолженности по системе оценивается в 28,4%. В целом 85% таких кредитов банки уже зарезервировали, эта цифра в текущем году увеличится за счет перехода на МСФО 9. В декабре наибольшие отчисления вследствие нового стандарта выполнили российские банки, а также ПриватБанк.
Опять Приват
77% гривневых ресурсов украинских банков - это вклады физлиц и бизнеса. На две трети эти пассивы состоят из краткосрочных обязательств сроком до 6 месяцев.
"В среднесрочной перспективе средства бизнеса и населения будут занимать три четверти пассивов банковского сектора, - прогнозирует Ваврищук. - В 2017-м доля физлиц в структуре пассивов выросла на 2,2 п.п.".
Депозитный портфель в гривне вырос за год на 22,4%, в валюте - практически не изменился. Наибольший приток средств населения НБУ фиксировал во втором квартале, а также в декабре. Лидер по темпам прироста - ПриватБанк (+36,3%). Депозиты в гривне корпоративного сектора выросли на 13,6%, валютные средства бизнеса в долларовом эквиваленте сократились на 10%.
"Ставки по гривневым депозитам в 2017 году снизились на 3,2 п.п. - до 14,3 годовых, стоимость привлечения валютных депозитов находится на исторически низком уровне - 3,7%, - говорится в отчете Нацбанка. - На повышение учетной ставки НБУ быстрее всего отреагировали доходности по краткосрочным вкладам до 6 месяцев, которые выросли на 0,2-0,4 п.п.".
Стресс-тесты, ликвидности и санкции
С этого года НБУ вводит обязательное стресс-тестирование для 25 крупнейших банков, совокупные активы которых охватывают более 95% системы. Для всех остальных будет действовать проверка качества активов - ее НБУ проведет по результатам аудита годовой отчетности (готовят независимые аудиторы), рассказывает Ваврищук.
Еще одно принципиальное новшество - коэффициент покрытия ликвидностью LCR (Liquidity Coverage Ratio), который станет обязательным с декабря этого года. Норматив описывает способность банка выдержать массированный отток средств (20% текущих и 10% срочных) в течение 30 дней, поясняет начальник отдела разработки макропруденциальной политики НБУ Наталья Задерей.
"Старые нормативы были чисто математическими, они не имели под собой экономической сути, поэтому их было просто обходить, - отмечает Катерина Рожкова. - LCR рассчитывается на основании потенциальных притоков и оттоков ликвидности. Современные нормативы - это мало о чем свидетельствующий срез на текущую дату".
Старые нормативы краткосрочной ликвидности - Н4 и Н5 - регулятор отменять пока не намерен. К 2019-му НБУ разработает проекты реформирования других показателей: долгосрочной ликвидности (новый показатель - NSFR, Net Stable Funding Ratio), а также капитала (появится три норматива адекватности капитала).
Еще одна "административная" позиция НБУ: санкции против российских банков с госкапиталом (Сбербанк, ВТБ, Проминвестбанк, БМ Банк) нужно продлевать.
