ФРС готова усилить надзор за клиринговыми операциями на рынке кредитных дефолтных свопов

Федеральная резервная система (ФРС) США хочет стать основным регулятором клиринговых операций на рынке кредитных дефолтных свопов, объем которого составляет 33 трлн долл., сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники.
Кредитные дефолтные свопы (credit default swaps, CDS) используются в качестве страховки против дефолта эмитента. Они торгуются на внебиржевом рынке или напрямую между компаниями, которые договариваются об условиях сделки по телефону. Активность торгов CDS и объемы достаточно непрозрачны.

ФРС, Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США, министерство финансов и Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) обсуждают проект протокола о намерениях, в котором будут изложены основы регулирования деятельности клиринговых палат, которые должны стать центральным контрагентом в операциях с кредитными дефолтными свопами, заявил источник. Однако переговоры являются конфиденциальными, поэтому официальные представители задействованных ведомств отказались прокомментировать эту информацию.

ФРС давно настаивает на создании в этой отрасли централизованной клиринговой палаты, которая сможет абсорбировать убытки в случае краха организаторов торгов. Банкротство Lehman Brothers в сентябре побудило ФРС удвоить свои усилия. Представители Федерального резервного банка Нью-Йорка провели ряд обсуждений с участниками рынка, в том числе CME Group Inc., Intercontinental Exchange Inc. и NYSE Euronext, побуждая их ускорить принятие такого решения.

SEC и CFTC также планируют организовать обмен информацией о торгах в рамках этой инициативы.

Официальное объявление о новой системе регулирования операций с кредитными дефолтными свопами ожидается к концу этой недели.