Fitch: устойчивость банковских систем увеличивается, однако быстрый рост кредитования в ряде стран продолжает оставаться фактором обеспокоенности

Fitch Ratings-Лондон-6 сентября 2006 г. Сегодня Fitch Ratings публикует новый отчет, посвященный системным рискам банковской системы.
«За последние шесть месяцев в целом произошло некоторое ослабление системных банковских рисков, – отмечает Ричард Фокс, старший директор в аналитической группе Fitch по суверенным рейтингам. – По двенадцати банковским системам наблюдался заметный рост устойчивости, а количество стран, относящихся к самым высоким категориям риска, сократилось с 45 до 40 (в совокупности отслеживается состояние 81 системы). В то же время быстрый рост объемов кредитования продолжает оставаться фактором обеспокоенности в ряде стран и может вновь привести к ухудшению ситуации в ближайшие шесть месяцев».

Индикатор банковской системы Fitch («BSI»), который используется для оценки качества или устойчивости внутреннего состояния банковской системы, улучшился по 12 странам. Среди стран с развитой экономикой, Испания и Швейцария перешли в наивысшую категорию BSI «A». Австрия и Германия также переместились в более высокую категорию «B», которая соответствует устойчивой/высококачественной банковской системе. 90% банковских систем стран с развитой экономикой теперь сосредоточено в этих двух высших категориях. Япония также поднялась на один уровень и теперь относится к категории BSI «C». На развивающихся рынках тоже наблюдалось укрепление банковских систем. Количество систем в категории BSI «B», которые стоят на одном уровне с типичными банковскими системами развитых стран, увеличилось до девяти: сюда добавились Бахрейн, Чешская Республика, Мексика и Катар. Кроме того, Бразилия, Латвия и Оман перешли в более высокую категорию «C». В то же время половина банковских систем развивающихся рынков относятся к категории «неустойчивых» (BSI «D»), а еще 20% к категории «очень неустойчивых» (BSI «E»).

Макро-пруденциальный риск имеет место, когда чрезмерный рост кредитования сопровождается значительным ростом цены активов и (или) реальным укреплением обменного курса, и нередко является предвестником системных проблем. Такого рода риски, измеряемые Макро-пруденциальным индикатором («MPI»), с февраля несколько увеличились. Пять стран – Австрия, Чешская Республика, Индия, Словакия и Словения – переместились вверх в категорию «умеренного риска» (MPI «2»). В то же время Мальта и Норвегия перешли в категории более низкого риска: последняя была переведена из категории MPI «3». К самой высокой категории MPI «3», которая в настоящее время включает всего пять стран – Азербайджан, Исландию, Ирландию, Россию и ЮАР, не было отнесено новых стран.

Количество стран во всех наивысших категориях риска: BSI «D», BSI «E» или MPI «3» в матрице системных рисков Fitch понизилось до 40, при этом более половины из них составляют страны Центральной и Восточной Европы и Латинской Америки.

Оценки Fitch по макро-пруденциалному риску были сделаны на год вперед в отчете, опубликованном в феврале 2006 г., где впервые были включены данные за 2005 г. Приведенные в новом отчете оценки остаются основанными на данных за три года до 2005 г. и указывают на вероятность напряженности в банковской системе, как правило, на трехлетний прогнозный период. В то же время в преддверии включения, в первый раз, данных за 2006 г. в отчет, который будет опубликован в марте 2007 г., и в ответ на запросы клиентов агентства, в новом отчете приведены указания возможных направлений изменения MPI в различных странах через шесть месяцев. Эти прогнозы основаны на развитии событий с начала 2006 г. по настоящее время. Макро-пруденциальные данные указывают на вероятность увеличения напряженности в системах ряда стран, что через шесть месяцев может привести к их переводу в категорию MPI с более высокой степенью риска. Румыния и Украина, имеющие относительно неустойчивые банковские системы (BSI «D»), могут быть переведены в категорию MPI «3». Эквадор, Франция, ОАЭ и Венесуэла могут быть отнесены к категории MPI «2». В то же время Fitch подчеркивает, что события с начала 2006 г. по настоящее время дают только частичное указание на возможные изменения. Все серии данных, на которых основана оценка MPI, волатильны и очень сложны для прогнозирования. Фактические результаты 2006 г. могут подтвердить или не подтвердить указанные предполагаемые изменения MPI по прошествии шести месяцев.

Fitch проведет телефонную конференцию с презентацией нового отчета в понедельник 11 сентября в 14:30 по лондонскому времени/17:30 по московскому времени (более подробная информация будет предоставлена позднее).